证券类权益ETP领跌，油气ETP溢价扩大——ETP日报

来源：华宝财富魔方

分析师：李真（执业证书编号：S0890513110002）

分析师：杨思奇（执业证书编号：S0890519060003）

市场回顾：今日A股市场震荡走低，收盘上证综指下跌0.57%，收于2811.17点，深证成指下跌0.56%，收于10417.37点，创业板指下跌0.40%，收于1977.51点，两市成交额6410.71亿元。申万28个一级行业中仅医药生物（+0.30%）、电子（+0.29%）和电气设备（+0.25%）上涨，其余均下跌，休闲服务（-2.26%）、建筑材料（-1.99%）、家用电器（-1.75%）领跌。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日分级B总成交额6.39亿元，成交在千万以上的分级B全部下跌：国防B（150206，-3.26%）、有色B（150197，-2.94%）领跌。

分级A方面：

今日国债期货高位震荡，收盘十年期主力合约T2006上涨0.20%。

今日分级A全天总成交额9594万元，成交在五百万以上的分级A中，有色A（150196）、券商A（150200）涨跌持平，证券A级（150223，+0.19%）、深成指A（150022，+0.22%）和创业板A（150152，+0.10%）上涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.943%、华宝添益七日年化收益率1.499%、南方理财金H七日年化收益率为2.066%、建信添益七日年化收益率1.810%。今日收盘银华日利折价0.002%，华宝添益和理财金A平价。

场内定增基金

黄金ETF

今日国内黄金AU9999收盘下跌0.66%，黄金ETF中，华安黄金ETF下跌0.27%，预估溢价率0.189%。今日白银期货主力合约下跌1.72%，白银基金下跌1.34%，预估折价率2.11%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF，持有豆粕期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%，其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具，其中，投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF（场内简称：有色期货），基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数，持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%，除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF（场内简称：能源化工）跟踪易盛郑商所能源化工指数 A，投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日豆粕ETF成交额3616.95万元，收盘上涨0.10%，预估折价率0.022%。

跨境ETF

QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨1.25%，纳斯达克100指数上涨4.31%，标普500指数上涨3.06%，今日收盘华安德国30ETF下跌0.45%，预估折价率0.94%，国泰纳斯达克100ETF上涨2.27%，预估溢价率2.77%；博时标普500ETF上涨0.80%，预估溢价率0.21%。

油气ETP

上日标普全球石油指数下跌1.16%，标普石油天然气上游股票指数下跌1.27%。今日收盘华安石油下跌1.53%，预估溢价率1.631%，华宝油气上涨0.40%，预估溢价率14.500%，当前华宝油气与华安石油均暂停申购。

原油市场供给过剩担忧引发油价下挫，今日盘中NYMEX原油下跌3.08%，ICE布油下跌4.63%。今日收盘南方原油（暂停申购）下跌0.73%，预估溢价率51.54%；易方达原油（暂停申购）下跌0.96%，预估溢价率58.61%；嘉实原油（暂停申购）下跌0.74%，预估溢价率39.44%。

附表：主要宽基指数基金一览表