【银华基金】交易日报 2020-9-30

资金日评（资金组）

今日资金面整体宽松。早盘银行适量融出，资金面平衡偏松，非银ofr 14/21/28d报在3.8/3.7/3.5%附近。季末最后一天，市场跨季需求较弱且集中在14d以内，非银资金供过于求，早盘14d ofr持续下行至2.8%附近成交。临近午盘，市场跨季价格企稳。午盘过后，市场交投较为清淡，宽松情绪延续至尾盘，各机构轻松平盘。

今日央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【地方债结果】

2005968,20陕西债53,新增,轨交专项,15Y,0.72亿,3.82,（25bp）,全场17.22,边际1.25

2005969,20陕西债54,新增,轨交专项,20Y,2.43亿,3.94,（25bp）,全场16.63,边际1.48

2005970,20陕西债55,新增,轨交专项,30Y,19亿,4.07,（25bp）,全场31.84,边际23.92

2005971,20陕西债56,新增,其他专项,10Y,0.67亿,3.42,（30bp）,全场14.48,边际1.43

2005972,20陕西债57,新增,其他专项,15Y,0.4亿,3.83,（26bp）,全场14.75,边际1

2005973,20陕西债58,新增,水务专项,10Y,0.38亿,3.42,（30bp）,全场13.16,边际1.25

2005974,20陕西债59,新增,水务专项,20Y,13.8亿,3.94,（25bp）,全场19.64,边际1.04

2005975,20陕西债60,新增,其他专项,10Y,4.2亿,3.37,（25bp）,全场16.17,边际1.07

2005976,20陕西债61,新增,其他专项,20Y,8.38亿,3.94,（25bp）,全场19.13,边际1.04

2005977,20陕西债62,新增,生态专项,10Y,0.2亿,3.37,（25bp）,全场19,边际1

2005978,20陕西债63,新增,生态专项,20Y,7.11亿,3.94,（25bp）,全场18.97,边际1.05

2005979,20陕西债64,新增,其他专项,10Y,0.37亿,3.42,（30bp）,全场13.51,边际1.43

2005980,20陕西债65,新增,市政基建专项,10Y,3.42亿,3.37,（25bp）,全场16.11,边际1.05

2005981,20陕西债66,新增,市政基建专项,15Y,2.79亿,3.82,（25bp）,全场15.95,边际1.79

2005982,20陕西债67,新增,市政基建专项,20Y,16.88亿,3.94,（25bp）,全场16.93,边际1.05

2005983,20陕西债68,新增,市政基建专项,30Y,9.4亿,4.07,（25bp）,全场30.47,边际23.79

2005984,20陕西债69,新增,其他专项,15Y,5亿,3.82,（25bp）,全场18.24,边际2.1

2005985,20陕西债70,新增,棚改专项,15Y,0.58亿,3.82,（25bp）,全场14.31,边际1.03

2005986,20陕西债71,新增,棚改专项,20Y,1.04亿,3.95,（26bp）,全场15.38,边际1.67

2005987,20陕西债72,新增,棚改专项,3Y,1.5亿,3.13,（25bp）,全场16.13,边际2.33

2005988,20陕西债73,新增,棚改专项,10Y,27.98亿,3.37,（25bp）,全场17.19,边际1.16

2005989,20陕西债74,新增,棚改专项,5Y,29.05亿,3.25,（25bp）,全场20.09,边际2.6

2005990,20陕西债75,新增,棚改专项,7Y,52.3亿,3.41,（25bp）,全场18.64,边际2.28

【短融中票】

【2020-09-30短融一级发行结果】

【2020-09-30中票一级发行结果】

20通顺交投MTN001，，5-10e， AA，3Y+2Y，国企，【5.88】，恒丰银行，2025-09-30，周二到期

20湘高速MTN005，，10e， AAA，3Y+2Y，国企，【3.89】，浦发银行，2025-09-30，周二到期

20城南投资PPN001（20无锡城南PPN001）：【4.7】无锡市城南建设投资发展有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：0921-0922，缴款：0923

一级市场（10月9日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债350亿=国债350亿+政金债0亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

20贴现国债49350亿元 182天混合式

今日簿记地方债

一般专项债

无

【短融中票】

【2020-10-09超短融一级发行信息】

【】20中电路桥SCP010, 60D, 10亿, 中诚信AAA, 央企, 资本货物, 渤海银行, 缴款10/12

【】20东航SCP011, 60D, 20亿, 中诚信AAA, 央企, 运输, 宁波银行, 缴款10/10

【】20中交建SCP006, 66D, 20亿, 中诚信AAA, 央企, 资本货物, 江苏银行, 缴款10/10

【】20太湖新城SCP005, 150D, 5亿, 大公国际AAA, 国企, 资本货物, 南京银行, 缴款10/10

【】20厦翔业SCP014, 178D, 5亿, 联合资信评估股份有限公司AAA, 国企, 运输, 兴业, 缴款10/12

【】20张江集SCP006, 179D, 10亿, 新世纪AAA, 国企, 资本货物, 浦发,上海银行, 缴款10/12

【】20华能集SCP007, 180D, 20亿, 联合资信AAA, 央企, 公用事业Ⅱ, 北京农商, 缴款10/10

【】20苏交通SCP026, 180D, 20亿, 中诚信AAA, 国企, 运输, 广发,江苏银行, 缴款10/10

【】20粤科金融SCP002, 180D, 15亿, 新世纪AAA, 国企, 多元金融, 广州农商,浦发, 缴款10/10

【】20长虹SCP005, 30D, 5亿, 联合资信AA+, 国企, 耐用消费品与服装, 浦发, 缴款10/10

【】20瀚蓝SCP009, 88D, 5.6亿, 中诚信AA+, 国企, 商业和专业服务, 光大, 缴款10/12

【】20太仓水务SCP006, 90D, 2亿, 联合资信AA, 国企, 公用事业Ⅱ, 南京银行, 缴款10/12, 2021-1-10到期休1

【】20西藏天路SCP002, 180D, 5亿, 新世纪AA, 国企, 资本货物, 中信, 缴款10/13, 2021-4-11到期休1

【2020-10-09短融一级发行信息】

【】20山煤CP004, 365D, 8亿, 新世纪AA+,国企, 资本货物, 民生, 缴款10/13

【其他金融债】

20海峡银行二级0115亿元 10年 AA+/AA 新世纪中信证券簿记建档 4.2-5% 09:00-12:00

【ABS】

无

【公司债】

无

【企业债】

无

【非公开】

镇江市恒瑞高新产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)10月9日 5亿元 3+2年 6.0-7.0 AA/AA+ 东方金诚有担保镇江城市建设产业集团有限公司担保兴业证券上交所

【PPN】

无

二级市场

【存款】

本日为季末最后一个交易日，存款价格有所下行。非银有存出意愿，但多数银行缺口较小，成交总体不大。

【利率债】（二级组）

今日市场交投非常清淡，收益率整体下行，交投集中在跨年及以上品种。

节前最后一个交易日，交投清淡，收益率短端下行，中长端略有上行

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天短融交投清淡，成交以年底前到期高评级品种为主，各期限收益较昨日有所下行，1M显著，整体低于估值或平估值成交，基金和银行双边参与为主。今日NCD交投活跃度一般，需求主要集中在年底前到期品种，跨季结束各期限收益均有所下行。具体来看国股收益，12月底2.52；春节前2.90；明年3月底2.90；明年6月底3.05。1-3M；3-6M。