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来源：华宝财富魔方

分析师：程靖斐 执业证书编号：S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

    10月12日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2502007张，其中认购期权成交1561007张，认沽期权成交941000张，PUT-CALL比率（PCR指标）为60.28%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2461932张，其中认购期权成交1475104张，认沽期权成交986828张， PCR指标为66.90%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了417675张，其中认购期权成交255393张，认沽期权成交162282张， PCR指标为63.54%；沪深300股指期权合约共计成交了132670张，其中看涨期权成交85238张，看跌期权成交47432张，PCR指标为55.65%。

2. 交易热点研判

    今天开盘后，上证50指数和沪深300指数持续上涨，两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨3.07%和3.03%。

    期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率宽幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：

    上证50ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在18.5%-21.5%之间，认沽期权的在22%-29%之间。

    华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在18%-22%之间，认沽期权的在22%-32%之间。

     嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在20-22%左右，认沽期权的在23-30%左右。

    沪深300股指期权，隐含波动率宽幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在21%左右，看跌期权的在24%左右。

3. 指数期货市场

    上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上升，当天上证50指数期货成交了54731张合约，沪深300指数期货成交了128955张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

    日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.02%和-0.07%。

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